stdev.hu
Kvantitatív modellezés, empirikus kutatás és adatvezérelt projektek.
Pénzügyi és gazdasági problémák vizsgálata statisztikai, ökonometriai és gépi tanulási módszerekkel. Kutatási projektek, saját fejlesztésű indikátorok, adatbázisok és alkalmazott kvantitatív elemzések.
Kutatások és projektek
A GDELT médiaadatbázis alapján létrehozott napi gazdaságpolitikai bizonytalansági indikátorok Magyarországra. Az adatbázis tematikus EPU-indikátorokat, médiahangulat-mutatókat és a gazdaságpolitikai bizonytalanság különböző csatornáit tartalmazza.
Több mint kétmillió, Magyarországhoz kapcsolódó hírből képzett napi geopolitikai bizonytalansági indikátor. A rendszer 2015-től követi nyomon a geopolitikai hírek intenzitását és hangvételét.
Az S&P 500 vállalatainak környezeti médiatémákkal szembeni érzékenységét mérő mutató. Az NSS-Z score megmutatja, hogy az egyes részvények milyen mértékben kapcsolódnak a vizsgált narratívákhoz a szélesebb részvénypiaci univerzumhoz képest.
Több mint 219 millió, Egyesült Államokhoz kapcsolódó hírből létrehozott médiaindikátor, amely a részvénypiaci buborékokkal kapcsolatos narratívák intenzitását és hangvételét, valamint azok hosszabb távú trendtől való eltérését követi.
Opciós piaci adatokon alapuló mutató, amely a jelentős mesterségesintelligencia-kitettségű részvények szélsőséges árfolyamesésének kockázatát vizsgálja. A kockázatsemleges valószínűségi eloszlásokból becsült downside valószínűségeket az amerikai részvénypiac egészével is összehasonlítja.
Kvantitatív elemzés és szakmai konzultáció
Befektetési és pénzügyi kérdések mellett lehetőség van kereskedési stratégiák, backtestek és kvantitatív modellek módszertani vizsgálatára, valamint statisztikai és ökonometriai elemzésekkel kapcsolatos konzultációra.
A vizsgálatok kiterjedhetnek többek között a backtestek felépítésére, az out-of-sample validációra, a modellstabilitás és robusztusság vizsgálatára, valamint az overfitting, look-ahead bias, survivorship bias és egyéb módszertani problémák feltárására.